哪里能看到北向资金买啥股票?如何识别北上资金真正的强流入?

时间:2022-05-26 10:57:13来源:亚洲经济网

哪里能看到北向资金买啥股票?

北向资金买了哪些股票,可以通过以下途径查看:

港交所网站→互联互通市场→沪港通及深港通;

新浪财经:深港通:行情中心首页>沪深股市 >深港通> 深股通;沪港通:行情中心首页>沪深股市 >沪港通> 沪股通;

东方财富→港股市场。

可以在交易时间实时查看分时沪深股通买卖净额,同时也可以查看昨日沪深股通十大成交股。

如何识别北上资金真正的强流入

1、低阶方案:基于全天净流入水平进行识别

无论是从成交占比或从对市场涨跌的同步解释度看,北上资金都已成为了A股市场中不可忽视的力量。北上资金的强流入/流出,往往暗示其市场观点发生了较大变化,是一项研判后市的重要线索。

低阶策略:若当日净流入水平>=50亿元,则看多;若当天净流入水平<= -20亿元,则看空,计算未来一段时间万得全A的收益率。低阶策略1日、2日、5日、10日、20日的多空收益差分别为0.60%、1.04%、1.29%、0.91%和1.72%。

2、中阶方案:引入净流入强度作为增强判据

利用净流入强度进一步切分,其中当日净流入强度=当日净流入金额/(当日买入成交金额+当日卖出成交金额)。

中阶策略:若当日净流入水平>=50亿元,且净流入强度>=0.05,则看多;当天净流入水平<= -20亿元,且净流入强度<= -0.05,则看空,计算未来一段时间万得全A的收益率。中阶策略较低阶策略在多空收益差上提升明显,1日、2日、5日、10日、20日的多空收益差分别为0.69%、1.38%、1.86%、1.59%和2.31%。

3、高阶方案:日内特定时段的净流入强度是更有效判据

开源金工在前期报告《北上资金高频数据的CTA潜力》中,利用北上分钟数据在日内的特征,构建得到的升级版本CTA较仅用日度陆股通数据得到的CTA策略表现优异,不管是胜率还是赔率均显著提高。基于北上分钟数据,我们在中阶策略的版本上进一步改进,得到高阶策略。

高阶策略:若当日净流入水平>=50亿元,且日内特定时段的净流入强度>=0.05,则看多;当天净流入水平<= -20亿元,且日内第特定时段的净流入强度<= -0.05则看空,计算未来一段时间万得全A的收益率。高阶策略较中阶策略在多空收益差上进一步提升,看多和看空样本数量相当,1日、2日、5日、10日、20日的多空收益差分别为0.88%、1.60%、2.26%、2.37%、3.22%。

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